A lendária história da Turtle Trades. Muito intrigante não é Se você não sabe sobre as tartarugas ea história por trás delas, você pode ler aqui. A minha pergunta sempre foi, são os sistemas mecânicos que eles usaram ainda válido hoje São esses sistemas ainda rentáveis Eles são aplicáveis ao Forex As tartarugas negociaram vários mercados com 2 sistemas (System 1 e System 2). Esses sistemas não tinham nenhuma regra discricionária. Tudo, desde entradas até saídas, dimensionamento de posições para gerenciamento de dinheiro, tudo estava claramente estabelecido até o último detalhe. Este documento é o guia mais completo que eu vi sobre os métodos de negociação de tartaruga e eu usei todas essas informações para automatizar o sistema 2 no Metatrader. Eu automatizei o System 2 primeiro, pois é mais simples de programar. Meu plano é eventualmente fazer a mesma coisa com o Sistema 1. Vamos ver se o Sistema 2 ainda funciona e se for aplicável aos mercados de Forex, em especial o par EUR / USD. As Regras O sistema usa o cronograma diário e as regras são surpreendentemente simples. Estas são as regras para entrar em posições longas: Comprar quando o preço atual é maior que qualquer outro alto nos últimos 55 dias. Coloque uma perda de Stop 2 Média Verdadeiros intervalos longe da entrada (usando o ATR o sistema é flexível para a volatilidade atual. Quando a volatilidade é maior o Stop Loss será definido mais longe e vice-versa). O ATR utilizado é avaliado ao longo de 20 dias. Então ATR (20). Não ponha qualquer lucro alvo nas ordens. O objetivo é deixá-los correr o mais longe possível em seu favor. Dinamicamente calcular o tamanho da posição de modo que se Stop Loss for atingido você só perde 2 da conta. Portanto, se você tiver um Stop Loss mais distante, o tamanho das posições será menor e vice-versa. Uma vez dentro do comércio, se o preço se move em seu favor pela metade do ATR, em seguida, adicionar outro comércio longo. E você faz isso até que você tenha um máximo de 4 negociações abertas na mesma direção. Cada vez que um comércio é entrado, mova para cima o Stop Loss dos comércios existentes, ao mesmo preço do Stop Loss calculado para o novo comércio acabado de entrar. Saia de todos os comércios quando o preço atual é o preço mais baixo dos últimos 20 dias (Isso pode acontecer com um lucro ou uma perda). Ou sair quando Stop Loss é atingido. Para posições curtas as regras são as mesmas, mas o contrário. Você entra quando o preço é o mais baixo que já foi nos últimos 55 bares e sair quando o preço é o preço mais alto visto nas últimas 20 barras. Este sistema de comércio tem todos os ingredientes recomendados pelos comerciantes profissionais de Forex: ele corta as perdas curto, ele permite que os vencedores executar, ele adiciona a posições vencedoras. Observe na figura acima como todos os 4 negócios foram rentáveis. No entanto, observe quanto do lucro foi perdido. Com alguma otimização que vou explicar neste post, o sistema pode ser muito mais rentável e deixar menos porções dos lucros escapar. Sistema bastante simples, mas incrivelmente poderoso. Também mentalmente difícil de comércio. Comprar em um máximo de 55 dias é difícil, pois é o ponto onde a maioria dos comerciantes acha que o movimento é feito e começar a temer uma reversão. Mesmo para shorts quando você inicia uma posição curta no ponto baixo de 55 dias. Entradas são definitivamente difícil de digerir psicologicamente falando. As saídas são ainda mais difíceis. Esperar que o preço atinja o ponto mais baixo dos últimos 20 dias é doloroso enquanto você inevitavelmente vê uma parte de seus lucros evaporar. Mas esta é a melhor maneira de montar uma tendência, na medida do possível, sem lucro alvo arbitrário que cortar seus vencedores curto. Este mecanismo permite que a estratégia para montar tendências monstro de vez em quando que skyrocket lucros. Eu executei uma análise da expectativa matemática das entradas e verifiquei que os sinais de entrada curto e longo têm uma vantagem positiva significativa. Isso é bom como um primeiro passo para confiar no sistema. Então eu codifiquei o restante da estratégia e comecei a me divertir com os testes de volta. Aqui está o resultado do teste de volta para o par de divisas EURUSD de 1 de janeiro de 2000 a 14 de novembro de 2012 (Confie inteiramente dados dignos pagos de AlpariUK obtido através de solicitação direta para o corretor). O spread utilizado foi 2 pips que é pior do que a maioria dos corretores oferecem hoje. (Clique na imagem para ampliar) Uma nota aqui sobre o draw down. A redução relativa de 31,69 é calculada pela Metatrader, levando em consideração o maior pico de queda para vale na curva de patrimônio, considerando os lucros e perdas flutuantes (de negociações não fechadas) no cálculo. É por isso que o draw down é relatado como um número maior do que o que realmente é. Ao considerar apenas operações fechadas em vez de lucros e perdas não realizados temporários, o desconto máximo relativo é de 21,34 em quase 13 anos. Algumas estatísticas mais: Retorno anual médio: 13.19 Índice de úlcera: 12.06 Rácio de Sharpe (comparado com S P500): 0.89 Este desempenho bate facilmente os retornos dos comerciantes de Forex profissionais auditados relatados no índice dos comerciantes da moeda de Barclay. Um índice de alta úlcera de 12,06 revela o que já sabemos: o sistema é difícil de comércio. Mas quem disse negociação rentável foi fácil Além disso, o comerciante de tartaruga deve ser paciente como ele não vai ser negociação todos os dias. O sistema pode ficar inativo por semanas esperando o esperado Donchian Channel Breakouts em qualquer direção. Algumas otimizações adicionais As Tartarugas aplicaram esse método usando a combinação de 55 a 20 dias para todos os mercados que negociavam. O sistema não foi otimizado para instrumentos específicos. É mais de um universal, um ajuste toda a aproximação, que é grande porque explora uma ineficiência de mercado mais universal que pareça trabalhar através dos instrumentos múltiplos. É uma ocorrência mais fundamental e, portanto, você assumiria que é uma ineficiência de mercado que é mais difícil de desaparecer. Mas isso não significa que a seleção de parâmetros não pode ser melhorada para mercados específicos e isso é o que eu queria fazer para o par EURUSD. Primeiro eu executei um teste de otimização para certificar-se de que o espaço de parâmetros fornece bons resultados mesmo que os parâmetros foram alterados drasticamente. Uma otimização grosseira foi executada apenas para dois parâmetros (dias para sinal de entrada e dias para sinal de saída). A grande notícia é que o espaço de Parâmetros é muito sólido e lucrativo em geral (Tudo verde). Significa que o set de 55, 20 não é o único rentável. Qualquer combinação de dias para a entrada entre 40 e 80, juntamente com qualquer seleção de dias para sair entre 4 e 20 consistentemente produz resultados positivos. Que é grande porque significa que mesmo se você não está jogando com os parâmetros mais ótimos, você ainda tem uma alta chance de ver o crescimento da equidade sobre o longo prazo. Uma vez que eu estava confiante o espaço de Parâmetros era tão grande e bom, eu corri uma Análise de Rank para a seleção de parâmetros. A idéia é obter os parâmetros que produzem os valores de extração mais estáveis e os retornos anuais mais estáveis. Parece que a entrada de 70 dias com uma saída de reversão de 8 dias é o conjunto de parâmetros mais estável, que oferece os valores de extração mais estáveis após ano, juntamente com os retornos mais estáveis. Aqui está o teste de volta usando a combinação 70 8. (Clique na imagem para ampliá-la) Agora o levantamento máximo de acordo com MT4 (que como eu disse, considera flutuante lucros não realizados e perdas) é 25,20. Mas, na realidade, é apenas 15,66 considerando a curva de equidade baseada em operações fechadas. Retorno anual médio: 18,33 Drow-Down máximo: 15,67 em 13 anos Índice de úlcera: 8,98 Proporção de Sharpe (em comparação com S P500): 1,77 Esta é, na minha opinião, uma versão muito superior. A essência do sistema não foi alterada. Nós simplesmente veio com parâmetros que consistentemente entregar resultados superiores e que são susceptíveis de ser rentável indo para frente, independentemente das mutações do mercado. Se você acha que este sistema de negociação pode ser uma boa adição ao seu arsenal de negociação, considere a compra do Expert Advisor por apenas 67. Muito menos do que o que é normalmente cobrado por não rentáveis, sobre a curva-ajustados aficionados não profissionais lá fora, que não pode sobreviver a um Mês de negociação ao vivo. Como parte da compra, você obtém um guia de instalação e configuração, além do meu suporte pessoal, configurando tudo se necessário. Turtles Trading System 2 Expert Advisor e Pdf Guide 80 Além de qualquer dúvida, o Turtles Trading System 2 tem uma vantagem positiva. É rentável e aplicável aos mercados de Forex (você pode testá-lo em outros pares de moeda também). Embora rentável, o método é psicologicamente difícil de comércio. A parte mais difícil é permitir que os lucros sejam executados indefinidamente sem um objetivo de lucro predefinido. Esse fator explica por que algumas tartarugas não foram rentáveis, apesar do fato de que todos foram ensinados o mesmo sistema. Deixar seus lucros funcionar, como originalmente sated é o que separa finalmente os comerciantes grandes de Forex dos amadores. Obrigado pelo seu interesse. Espero que você tenha gostado deste artigo e eu também espero que, se você fizer o sistema de comércio de tartaruga EA parte do seu arsenal de negociação, você pode se beneficiar dele. Para qualquer dúvida e suporte de qualquer tipo, sinta-se à vontade para entrar em contato comigo no lazytrader gmail. Atualização Como uma prova de que a negociação automática de longo prazo rentável é possível, o sistema de negociação Turtles continua a entregar bons resultados depois que este documento foi escrito. 35.6 em 2014, 22.8 em 2015 Leia os artigos abaixo para mais detalhes: Vá para o final desta página para ver as coisas legais Russell Sands responde aos seus críticos 1. Se você é um bom comerciante, por que você ensinar seminários -------------------------------------------------- ------------------------ Bem, eu poderia dar-lhe um monte de charitable falar sobre como eu gosto de ajudar as pessoas, o que é verdade, mas o real Ponto crucial da questão é que a razão mais importante é o dinheiro. Tenho algumas informações valiosas, sou um bom professor, e as pessoas estão dispostas a me pagar por isso. Eu sou um comerciante real (e rentável), mas mesmo os melhores comerciantes do mundo passar por alguns períodos perdidos. Ensino é garantia de renda, sem variância, e não levantamentos. Eu administro um negócio e financiar uma casa, e tenho despesas a pagar a cada mês. Eu não posso muito bem dizer ao meu programador ou meu banqueiro que eu vou pagar-lhes o seu pagamento de salário ou hipoteca na próxima vez que eu pegar um grande comércio (sempre que isso pode ser). Além disso, se a renda de ensino me permite pagar todos os meus negócios e despesas de vida, então eu posso permitir que os lucros de negociação para acumular e acumular na minha conta. E, finalmente, as pessoas tendem a gostar de fazer o que eles querem dizer que eu não estou bem qualificado para ensinar os outros. Eu também gosto de ganhar dinheiro. E meu tempo é valioso. 2. Russell foi demitido do programa da tartaruga por não seguir as regras, e nunca fez qualquer troca de dinheiro ----------------------------- -------------------------------- Há sempre muita controvérsia em torno deste rumor, ea verdade da matéria É que eu nunca fui demitido, mas que eu renunciei. E meus desentendimentos, se houver, com Richard Dennis, não tinham nada a ver com não seguir as regras. Eu renunciei sobre uma diferença de opinião quanto ao que era tão bobo. Quanto a não ganhar dinheiro, bem, 1984 foi um ano difícil. Os mercados estavam agitados, e ninguém ganhou dinheiro durante os primeiros nove meses do ano. Rich perdeu dinheiro e continuou dizendo a todos que perder dinheiro não era uma indicação de fazer algo de errado. De fato, em um ponto ele mesmo entrou e disse que qualquer um que estava fazendo o dinheiro naquele tempo era provavelmente fazendo algo erradamente (não seguindo as réguas). Claro, extrapolando o que aconteceu em um período de nove meses, há mais de vinte anos atrás, em dizer que eu nunca fiz qualquer negociação de dinheiro, também é muito bobo. Se eu não começar a ganhar dinheiro bom em algum ponto, como eu poderia ter alguma credibilidade para ainda estar neste negócio. 3. Outras pessoas estão dispostas a vender o sistema de tartaruga por menos dinheiro (ou por mais dinheiro) ------------------------------ ------------------------------------------ Eu odeio falar mal sobre outras pessoas , Mesmo quando falam mal de mim. Eu sempre me segurei acima disso, e continuarei a fazê-lo. Há um par de outros caras lá fora, que são cursos de comercialização de negociação, e dizendo coisas ruins sobre mim para impulsionar-se. Eu realmente tenho coisas melhores a fazer do que entrar em um concurso de mijar com esses palhaços. Há um cara que vende um curso para cerca de 1.000, que é muito mais barato do que o meu. O único problema é que ele não é uma tartaruga, nunca foi uma tartaruga, e na verdade, eu nunca fui capaz de descobrir exatamente quem ou o que ele é. Exceto que ele tem um bom site liso, e aparentemente muita experiência com vários produtos de marketing através da internet. Ele de alguma forma aprendeu alguma parte do material da Tartaruga, mas de modo algum tem tudo isso. E o que é ainda pior, tenho ouvido de muitos de seus clientes descontentes que ele é impossível de se apossar, e seu acompanhamento apoio é inexistente. No outro extremo da escala, há outro companheiro, que é de fato uma Tartaruga legítima, e na verdade um dos melhores, tanto quanto me lembro. Este cara quer dar as regras de tartaruga gratuitamente em seu site, porque ele acredita (como Richard Dennis disse no passado), que ninguém vai ter a disciplina para segui-los de qualquer maneira. E, claro, ele está certo. Mas, em seguida, sua empresa quer oferecer-lhe um curso de negociação privada semana longa para a taxa insignificante de 25.000. Bem, se você tem esse tipo de dinheiro, por favor, vá e seja meu convidado. Mas eu só não posso t que possivelmente valeria a pena esse tipo de dinheiro, ou qualquer coisa mesmo remotamente perto. A linha inferior é que o material é apenas metade da história, a metade mais importante é a forma como é ensinado. Eu conheço os indivíduos que são comerciantes brilhantes, mas não poderiam ter as habilidades de uma comunicação direita. O valor que dou não está em apenas dar as regras, mas em explicar como elas funcionam, como e quando e onde usá-las, e para apoiá-las todas com testes históricos para mostrar que realmente funcionam. 4. O sistema da tartaruga tem downs muito maus da tração ---------------------------------------- ---------------------- Sim, merece fazer alguma coisa. O importante é que o risco ea recompensa sejam proporcionais uns aos outros. E, na minha opinião dada quantidade de risco (e, claro, há risco envolvido na negociação), não há maior potencial de lucro do que o sistema de tartaruga. Claro, se você não está confortável com o risco, você também pode reduzir a sua alavancagem e negociação tamanho para baixo para onde você pode dormir à noite. O grande poder do sistema Turtle é a flexibilidade das regras de gerenciamento de dinheiro, que são projetadas para permitir que você escolha seu próprio nível de risco e recompensa, e mantê-lo no jogo durante os períodos difíceis. Inferno, qualquer um com um computador estes dias pode figurar para fora a metade de compra aceitável e os sinais da venda, ele são a gerência de dinheiro que é a mais crucial. 5. O sistema de tartaruga simplesmente não funciona. Falsas fugas produzem perdas, e pode ir assim por meses de cada vez. Mas este é um sistema de longo prazo, que tem sido consistentemente rentável por mais de vinte anos, e eu acredito que continuará a fazê-lo. Mas hey, não faça este material acima se eu quisesse. Você pode ler o código e imprimir os resultados por si mesmo. Este material funciona, simples e simples. Se você aprender as regras, e tiver a paciência ea disciplina para segui-las, você deve estar bem. Se alguém, seja Russell Sands ou Richard Dennis, ou qualquer outra pessoa, desarrumar e não seguir suas próprias regras, você pode dizer o que quiser sobre as deficiências disciplinares pessoais dessa pessoa como um comerciante, mas que de nenhuma maneira vai Invalidar a legitimidade ou a rentabilidade do próprio sistema. Sistema de comércio de tartaruga O sistema de comércio de tartaruga (regras e explicações mais adiante) é um sistema de seguimento de tendência clássica. Usando vários sistemas clássicos de tendências. Eu publico o Estado de Sabedoria de Tendência que segue um relatório em uma base mensal. O relatório foi construído para refletir e acompanhar o desempenho genérico da tendência seguinte como uma estratégia de negociação. O índice composto é composto por uma combinação de sistemas (semelhantes ao sistema Turtle) simulados em múltiplos prazos e uma carteira de futuros, selecionados da gama de 300 mercados de futuros em mais de 30 trocas que a Wisdom Trading pode oferecer aos clientes. A carteira é global, diversificada e equilibrada nos principais setores. Nós publicamos atualizações para o relatório todos os meses. Subscrever é a melhor maneira de acompanhar e seguir o desempenho da tendência seguinte em uma base regular. Subscreva, certifique-se de que não perca o nosso estado de tendência. Receba atualizações gratuitas a cada mês Tendência após o desempenho em poucas palavras Tendência objetiva seguindo benchmark Estatísticas e análises úteis Relatório histórico completo para novos assinantes Uma das estratégias comerciais mais comuns entre os profissionais de futuros. O sistema de comércio de tartaruga explicado O sistema de comércio de tartaruga comércios em fugas semelhantes a um sistema de canal duplo de Donchian. Há duas figuras breakout, um breakout mais longo para a entrada, e um breakout mais curto para a saída. O sistema também usa opcionalmente uma entrada de comprimento duplo onde a entrada mais curta é usada se o último comércio foi um comércio perdedor. O sistema da tartaruga usa um batente baseado na escala verdadeira média (ATR). Observe que o conceito Turtle de N foi substituído pelo mais comum e equivalente termo Average True Range (ATR). Este parâmetro diz Trading Blox se ou não negociações no sentido curto devem ser tomadas. Troca se o último for vencedor Quando este parâmetro for definido como False (desmarcado e desabilitado), o Trading Blox olha para a última entrada do instrumento e determina se ele teria sido um vencedor, na verdade ou teoricamente. Se o último negócio foi, ou teria sido um vencedor, então o próximo comércio é ignorado, independentemente da direção (longa ou curta). A última fuga é considerada a última fuga nesse mercado, independentemente de essa fuga em particular ter sido realmente tomada, ou foi ignorada devido a esta regra. A direção do último breakout - longo ou curto - é irrelevante para o funcionamento desta regra, assim como a direção do comércio que está sendo considerado atualmente. Dessa forma, uma fuga longa perdedora ou uma fuga curta perdedora, seja ela hipotética ou real, permitiria que a nova fuga subseqüente fosse tomada como uma entrada válida, independentemente de sua direção (longa ou curta): Alguns traders acreditam que duas grandes vitórias consecutivas São improváveis, ou que um comércio rentável é mais provável seguir um comércio perdedor. Trading Blox permite que você teste essa idéia configurando esse parâmetro como False. Uma negociação é inserida quando o preço atinge a alta ou a baixa dos dias X anteriores, conforme ajustado pelo Deslocamento de Entrada. Por exemplo, Entrada Breakout 20 significa que uma posição longa é tomada se o preço atinge a alta de 20 dias Uma posição curta é tomada se o preço atinge a baixa de 20 dias. Entrada Failsafe Breakout (dias) Este parâmetro trabalha em conjunto com Trade se Last is Winner e é usado somente se Trade if Last for Winner False (como mostrado na imagem parcial acima). Por exemplo, considere o seguinte conjunto de parâmetros e valores: Com essas configurações, se uma entrada de fuga de 20 dias foi sinalizada recentemente, mas foi ignorada porque o comércio anterior era um vencedor (na verdade, ou teoricamente) e, em seguida, Acima ou abaixo do máximo de 55 dias extrema alta ou baixa, uma entrada é iniciada para essa posição, independentemente do resultado do comércio anterior. Entrada Failsafe Breakout evita que você perca tendências muito fortes devido à ação da regra Trade if Last is Winner. Se definido para zero, este parâmetro não tem efeito. Se o deslocamento de entrada em ATR estiver definido como 1,0, uma posição longa não será um valor negativo antes do limite de fuga escolhido. Este parâmetro define o preço ao qual são feitas adições a uma posição existente. As Tartarugas entraram em posições de Unidade únicas nas fugas, e adicionadas a essas posições em intervalos de 1/2 ATR após o início do comércio. (Adicionando a posições existentes é muitas vezes referido como). Após a entrada inicial breakout, Trading Blox continuará a adicionar uma unidade (ou unidades, no caso de um grande movimento de preço em um único dia), em cada intervalo definido pela Unidade Adicionar Na ATR, à medida que o preço progride favoravelmente, até o número máximo permitido de Units, conforme especificado pelas várias regras Max Units (explicadas abaixo). Durante os testes de simulação histórica, o preço de entrada teórico é ajustado para cima ou para baixo por Deslizamento Percentual e / ou Deslizamento Mínimo, para obter o preço de enchimento simulado. Assim, cada intervalo é baseado no preço de preenchimento simulado da ordem anterior. Assim, se uma ordem inicial breakout deslizou por 1/2 ATR, a nova ordem seria movido para conta para o deslize 1/2 ATR, mais o intervalo de adição de unidade normal especificado pela unidade Adicionar em ATR. A exceção a esta regra é quando várias Unidades são adicionadas em um único dia durante uma negociação em andamento. Por exemplo, com Unidade Adicionar em ATR 0,5, a ordem inicial breakout é colocada e incorre em deslizamento de 1/2 ATR. Vários dias depois, mais duas unidades são adicionadas no mesmo dia. Neste caso, o preço da ordem das 2ª e 3ª Unidades é ajustado para 1/2 ATR (para 1 ATR completo após a fuga), com base na derrapagem incorrida pela 1ª Unidade. Normalmente, no caso em que várias Unidades foram adicionadas (cada uma em um dia separado), o preço da ordem de cada Unidade é ajustado pelo desvio cumulativo (em N) de todas as Unidades que o precederam na negociação em andamento. Este parâmetro define a distância do preço de entrada para o ponto inicial, em termos de ATR. Uma vez que ATR é uma medida de volatilidade diária e as paradas do sistema de negociação de tartaruga são baseadas em ATR, isso significa que o sistema de tartaruga equaliza o tamanho da posição nos vários mercados com base na volatilidade. De acordo com as regras originais de tartaruga, as posições longas foram paradas para fora se o preço caiu 2 ATR do preço de entrada. Por outro lado, as posições curtas foram interrompidas se o preço subiu 2 ATR do preço de entrada. Ao contrário do ponto de paragem Exit Breakout, que se move para cima ou para baixo com o X-day alta ou baixa, a paragem definida por Stop em ATR é uma paragem que é fixada acima ou abaixo do preço de entrada na entrada. Uma vez estabelecida, ela não varia ao longo do curso do negócio, a menos que sejam adicionadas unidades, caso em que as unidades anteriores são aumentadas pelo valor especificado pela Unidade Adicionar (ATR). Os negócios são liquidados quando o preço atinge a parada definida pelo Stop no ATR, o Entry Breakout na direção oposta, ou o Exit Breakout (veja acima), o que for mais próximo do preço no momento. Neste sistema, a paragem de entrada inicial para o dia de entrada no mercado é baseada no preço da encomenda. Isto é para facilidade de colocar a parada uma vez que a ordem é preenchida. Observe que a parada é ajustada com base no preço real de enchimento para o dia seguinte. As transações em andamento são saídas quando o preço atinge a alta ou a baixa dos dias X anteriores ajustada pelo Deslocamento de Saída. Esse conceito é idêntico ao Entry Breakout, mas a lógica é invertida: os negócios longos são encerrados quando o preço explode abaixo do mínimo do dia X, e os comércios curtos saem quando o preço ultrapassa o mínimo do dia-X. O Exit Breakout move-se para cima (ou para baixo) com preço. Ele protege contra excursões de preço adversas, e também serve como uma parada de arrasto que atua para bloquear um lucro quando a tendência inverte. Os negócios são liquidados quando o preço atinge a parada definida pelo Stop no ATR, o Entry Breakout na direção oposta, ou o Exit Breakout (veja acima), o que for mais próximo do preço no momento. Se definido para zero, este parâmetro não tem efeito. Se Exit Offset em ATR for definido como 1.0, uma posição longa isn um valor negativo seria sair antes do limite de breakout escolhido. Max Instrument Units Este parâmetro define o número máximo de Unidades que podem ser mantidas ao mesmo tempo, em qualquer mercado de futuros único ou em qualquer ação individual. Por exemplo, Max Instrumento Unidades 4 significa que não mais de 4 Unidades de Café pode ser realizada em um tempo que inclui a Unidade inicial, mais 3 Unidades adicionadas. Sistemas alternativos Além dos sistemas de negociação pública, oferecemos aos nossos clientes diversos sistemas de negociação proprietários. Com estratégias que vão desde a tendência de longo prazo até a reversão média de curto prazo. Também fornecemos serviços completos de execução para uma solução de negociação de estratégia totalmente automatizada. Clique na imagem abaixo para ver o desempenho dos nossos sistemas de negociação. Divulgação de risco exigida pela CFTC para resultados hipotéticos Os resultados de desempenho hipotético têm muitas limitações inerentes, algumas das quais são descritas abaixo. Nenhuma representação está sendo feita que qualquer conta vai ou é susceptível de atingir lucros ou perdas semelhantes aos mostrados. Na verdade, existem frequentemente diferenças acentuadas entre os resultados de desempenho hipotético e os resultados reais subsequentemente alcançados por qualquer programa de negociação particular. Uma das limitações do desempenho hipotético resultados é que eles são geralmente preparados com o benefício de retrospectiva. Além disso, a negociação hipotética não envolve risco financeiro e nenhum registro de negociação hipotético pode explicar completamente o impacto do risco financeiro na negociação real. Por exemplo, a capacidade de resistir a perdas ou de aderir a um determinado programa de negociação, apesar das perdas comerciais são pontos materiais que também podem afetar adversamente os resultados comerciais reais. Existem numerosos outros factores relacionados com os mercados em geral ou com a implementação de qualquer programa específico de negociação que não possam ser totalmente contabilizados na preparação de resultados de desempenho hipotéticos e que possam afectar negativamente os resultados de negociação reais. A Wisdom Trading é um corretor de introdução registrado pela NFA. Oferecemos serviços globais de corretagem de commodities, consultoria de futuros gerenciados, negociação de acesso direto e serviços de execução de sistemas de negociação para indivíduos, corporações e profissionais da indústria. Como um corretor introduzindo independente nós mantemos limpar relacionamentos com diversos comerciantes principais da comissão dos futuros em torno do globo. Várias relações de compensação nos permitem oferecer aos nossos clientes uma ampla gama de serviços e excepcionalmente ampla gama de mercados. Nossas relações de compensação proporcionam aos clientes acesso 24 horas aos mercados de futuros, commodities e câmbio em todo o mundo. 2015 Sabedoria Trading Negociação de futuros envolve um risco substancial de perda e não é adequado para todos os investidores. O desempenho passado não é indicativo de resultados futuros.
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